深度增量

订阅指定交易对的订单簿增量更新（Gate.io 风格）。

• 频道格式：depth_update@{symbol}
• 推送频率：100ms 节流
• 权限：公开

订阅请求

{
  "op": "subscribe",
  "args": ["depth_update@BTC_USDT"]
}

取消订阅

{
  "op": "unsubscribe",
  "args": ["depth_update@BTC_USDT"]
}

推送示例

{
  "ch": "depth_update@BTC_USDT",
  "d": {
    "s": "BTC_USDT",
    "U": 12345,
    "u": 12346,
    "t": 1768205315200,
    "b": [
      ["48999", "0"]
    ],
    "a": [
      ["49001", "1.5"]
    ]
  }
}

推送字段

字段	类型	说明
s	string	交易对
U	number	起始更新 ID (firstUpdateId)
u	number	结束更新 ID (lastUpdateId)
t	number	时间戳（毫秒）
b	array	买单变更 [[价格, 数量], ...]，数量为 0 表示删除
a	array	卖单变更 [[价格, 数量], ...]，数量为 0 表示删除

使用方式（Gate.io 风格）

1. 先订阅 depth@{symbol},{level} 获取完整快照，记录快照的 u (lastUpdateId)
2. 再订阅 depth_update@{symbol} 接收增量更新
3. 找到第一个满足 U <= lastUpdateId+1 && u >= lastUpdateId+1 的增量事件开始应用
4. 后续增量：若 u > 本地 lastUpdateId，则应用更新
5. 若发现 U > 本地 lastUpdateId+1（有缺口），重新获取快照

完整的本地订单簿维护方案详见「本地订单簿同步」。